Regularization of ill-posed problems by stochastic iteration procedures in the mean. Aut. Remote Control. 47(10), 1367-1372

Совместно с Г.М.Вайникко. Итеративные процедуры в некорректных задачах, Москва, Наука.

(with M.L.Kleptsina) On filtering and properties of conditional laws of Ito-Volterra processes, Statistics and Control of Stochastic Processes, 1985. Steklov seminar, 1984. Ed. by N.V.Krylov et al. Optimiz. Software, Publ. divizion, N.Y. 179-196

Iterative methods in ill-posed problems with random errors. Aut. Remote Control. 45(12), 1564-1569

Вероятностные задачи в теории гипоэллиптичности, Изв. АН СССР. Сер. матем., 1984, 48:6, 1151–1170

(совм. с М. Л. Клепцыной) О сильных решениях стохастических уравнений Ито–Вольтерра, ТВП, 1984, 29:1, 154–158

On the criteria for the existence of a strong solution of a stochastic equation. Theory Probab. Appl. 27(3), 441-449

(with I.V.Emelin and M.A.Krasnosel"skii) On regularization of ill-posed problems by stop-rules of iterative procedures with random errors. Numer. Funct. Anal. and Optimiz. 1983, 5(2), 199-215.

О стохастических уравнениях с вырождающейся по части переменных диффузией, Изв. АН СССР. Сер. матем., 1983, 47:1, 189–196

О приближении обыкновенных дифференциальных уравнений стохастическими Матем. заметки, 1983, 33:6, 929–932

“Обратная диффузия” и прямой вывод стохастических уравнений Лиувилля, Матем. заметки, 1983, 33:5, 773–780

Вероятностный подход к гипоэллиптичности, УМН, 1983, 38:3(231), 113–125. Transl.: A probabilistic approach to hypoellipticity, Russian Mathematical Surveys, 1983, 38:3, 127–140.
Перейти к публикации

Параболические уравнения и стохастические уравнения Ито с коэффициентами, разрывными по времени, Матем. заметки, 1982, 31:4, 549–557. (A.Yu. Veretennikov, Parabolic equations and Itô"s stochastic equations with coefficients discontinuous in the time variable, Mat. Zametki, 31:4 (1982), 549-557)
Перейти к публикации

Existence of optimal strategy in univariate diffusion process control, Autom. Remote Control, 1981, 42, 722-727; transl. from Avtom. Telemekh. 1981, No.6, 28-34.

О сильных и слабых решениях одномерных стохастических уравнений с граничными условиями, ТВП, 26:4 (1981), 685–701. Transl.: On strong and weak solutions of one - dimensional stochastic equations with boundary conditions. Theory Probab. Appl. 26(4), 670-686.
Перейти к публикации

Эргодичность и принцип инвариантности для многофазных систем обслуживания, Автоматика и Телемеханика, 1981, вып. 7, 70–73. Transl.: Ergodicity and invariance principle for multiphase queuing systems. Aut. Remote Control. 42(7), 1981, 906-909.

On the existence of the optimal policy for a multidimensional quasidiffusion controlled process. Lecture Notes in Control and Information Sci., Springer, vol. 25, 80-90

О сильных решениях и явных формулах для решений стохастических интегральных уравнений Матем. сб., 1980, 111(153):3, 434–452. Engl. transl. A.Yu.Veretennikov, On strong solutions and explicit formulas for solutions of stochastic integral equations, Math. USSR-Sb. (1981), 39(3):387-403. http://dx.doi.org/10.1070/SM1981v039n03ABEH001522. (Notice that the author prefers the spelling A.Yu.)
Перейти к публикации

О сильных решениях стохастических дифференциальных уравнений, ТВП, 24:2 (1979), 348–360. Engl. transl. On the Strong Solutions of Stochastic Differential Equations, Theory Probab. Appl. Volume 24, Issue 2, pp. 354-366 (June 1979)
Перейти к публикации

On the existence of the optimal strategy in a diffusion process control problem. Internat. Symp. Stoch. Diff. Equations, Vilnius, 1978. Abstr. comm., 174-177

О сильных решениях некоторых стохастических уравнений, УМН, 1978, 33:5(203), 173–174. Transl.: Strong solutions of some stochastic equations. Russian Mathematical Surveys, 1978, 33:5, 215–216.
Перейти к публикации

Об эргодичности систем обслуживания с бесконечным числом обслуживающих приборов, Матем. заметки, 1977, том 22, выпуск 4, 561-570. Transl.: A. Yu. Veretennikov, The ergodicity of service systems with an infinite number of servomechanisms, Mathematical Notes, 22(4), 1977, 804-808, DOI: 10.1007/BF01146428
Перейти к публикации

(совм. с Н. В. Крыловым) О явных формулах для решений стохастических уравнений, Матем. сб., 100(142) (1976), 266—284. Transl.: Explicit formulae for the solutions of stochastic equations. (with Krylov, N. V.) Mat. Sb. (N.S.) (1976), Vol 100(142), Pages 266–284
Перейти к публикации